2019年版異常交易行為須知
  時間:2019-07-03 09:43:56 

尊敬的客戶:
      期貨交易所出臺了針對異常交易行為的管理辦法,明確了對異常交易的定義,規定了對客戶及會員的處罰措施。為防止由于異常交易行為導致投資者受到處罰,以下行為將被視為異常交易,請您悉知并嚴格防范(實際控制關系賬戶組合并計算):
      1、自成交行為:客戶或者一組實際控制關系賬戶合并計算后單日在某一合約上的自成交次數達到5次及以上的。(包括實際控制關系賬戶之間的互相成交)。
      2、頻繁報撤單行為:除股指期貨外,客戶或者一組實際控制關系賬戶合并計算后單日在某一合約撤單次數達到500次及以上的;鄭商所某個交易日某一合約停板后,客戶當日在漲停板價位買單撤單量或者在跌停板價位賣單撤單量達到100筆及以上的。
      從事股指期貨套利、投機交易的客戶,單個合約每日撤單次數達到400次及以上的。
      3、日內過度交易行為:中金所股指期貨某一合約上開倉交易超過500手的;除股指期貨外,在某一上市品種或者期貨合約上的開倉交易數量超過交易所制定的日內開倉交易量的。
      4、大額報撤單行為:中金所規定,客戶單日在某一合約上的撤單次數達到100次及以上的,且單筆撤單量達到或者超過交易所規定的限價指令每次最大下單數量80%;上海期貨交易所、上海國際能源交易中心規定,單日在某一合約上的大額撤單次數達到50次及以上的,且單筆撤單的撤單量達到300手以上;大連商品交易所規定,單日在某一合約上的撤單次數達到400次及以上的,且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手數的80%;鄭州商品交易所規定,客戶單日在某一合約每筆撤單量800手以上且撤單筆數達到50次及以上的。實際控制關系賬戶組合并計算。
      5、實際控制關系帳戶合并持倉超限行為:一組實際控制關系賬戶非套期保值持倉合并計算后超過交易所規定的持倉限額和同時期其獲批的套利交易頭寸總和的。
      6、采取程序化交易方式下達交易指令,可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的行為。
因套期保值交易、套利指令、立即全部成交否則自動撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動撤銷指令(FAK)等產生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等行為不構成異常交易行為。
      此外,客戶不得利用移倉、分倉、對敲等手段,規避交易所的持倉限制,超量持倉,控制或企圖控制市場價格,影響市場秩序;不得利用幾個不同交易賬戶通過對敲等手段,影響市場價格,轉移資金或者謀取不當利益;不得以洗錢為目的,在不活躍合約上,通過對敲,自買自賣制造價差,進行資金轉移。同時,您在持倉較小的不活躍月份上進行交易時應慎重,防止造成該合約價格的大幅波動。
      請您在日常交易過程中,規范交易行為,防止以上情況出現,希望您給予理解,積極配合,遵照執行,對于發生多次異常交易行為的客戶我司將采取相關限制措施。
      交易所異常交易行為處理程序如下:
      客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的,交易所按照以下程序進行處理:
      (一)客戶第一次達到處理標準的,交易所于當日對客戶所在期貨公司會員電話提示,要求其及時將交易所提示轉達客戶,責令其對客戶進行教育、引導、勸阻及制止;
      (二)同一客戶第二次達到處理標準的,交易所將該客戶列入重點關注名單,同時將客戶異常交易行為向會員通報;
      (三)同一客戶第三次達到處理標準的,交易所于當日閉市后對客戶采取限制開倉的自律管理措施,限制開倉的時間原則上不少于1個月。
       一組實際控制關系賬戶出現合并持倉超過持倉限額的,將采取以下自律管理措施:
      (一)第一次達到交易所處理標準的,交易所將該組實際控制關系賬戶列入重點關注名單,并通報會員;
      (二)第二次達到交易所處理標準的,交易所于下一交易日對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的自律管理措施,限制開倉的時間原則上不少于10個交易日;
      (三)第三次達到交易所處理標準的,交易所于下一交易日對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的自律管理措施,限制開倉的時間原則上不少于6個月。
      中金所股指期貨發生一次異常交易即限制開倉一個月。
      鄭商所某交易日某一合約出現漲(跌)停板后, 客戶當日在漲(跌)停板價位買(賣)單撤銷定單次數 100 次以上且撤銷定單手數合計10000 手以上的,視為頻繁報撤單情節嚴重的行為,交易所于當日閉市后對該客戶采取限制開倉時間不少于 1 個月。
                                                                                                          上海東證期貨有限公司
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